Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как MetaTrader5. Терминал довольно популярный, постепенно вытесняет МТ4. Стоп можно выставлять и сразу при что такое stop loss входе в рынок и позже.
Как правильно выставить стоп-приказ в терминале «Метатрейдер 5»
Так было с швейцарским франком в декабре 2015 года, когда доллар резко ослаб против франка, из-за чего не было достаточной ликвидности для закрытия стоп-приказов. Многие трейдеры потеряли либо значительную часть своих средств, либо все средства. Некоторые брокеры обанкротились, так как заемные средства их клиентов были слишком велики.
Основные отличия заявок стоп-лосс
Мы рассмотрели случай когда мы играли на повышение (buy). Также можно ставить стоп-лосс и при игре на понижение (sell). В данном случае этот уровень должен быть обязательно выше текущей стоимости.
Знакомство с ATAS. Преимущества работы с индикаторами
К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы. В заключении остановимся на нескольких практических аспектах выставления стоп-лоссов.
Инвесторы используют их, чтобы купить ценные бумаги, когда цена достигает определенного уровня. В стоп-лосс ордере на продажу «стоп-цена» обычно ниже текущей на рынке. Инвесторы используют их, чтобы продать ценные бумаги, когда цена упадет до определенного уровня.
Возможно, в этой стратегии вы будете больше беспокоиться о том, когда брать свою прибыль, а не куда прятать стоп. Если вы абсолютно уверены, что восходящий тренд продолжится, вы можете вообще не использовать ордер Stop Loss. Этот вариант, однако, делает ваш риск бесконечным. Вы приглашаете неизбежную гибель, если выбираете торговлю по этому варианту.
Если войти в сделку без тейк-профита, прибыль в моменте может составить несколько %, но затем резко откатиться в ноль или даже уйти в минус. Чтобы забрать прибыль наверняка, ставятся “тейки”. Обычная рыночная заявка исполняется сразу после выставления (если есть встречное предложение).
Отметим, что спланировать такую сделку, в том числе с расчетом объема позиции, поможет инструмент рисования Short в платформе ATAS (как показано на скриншоте выше). Соответственно, для планирования покупок, можно использовать инструмент рисования Long. Допустим, трейдер увидел активность продавцов (ярко-красные кластера, отмеченные цифрой 1) при пробое трендовой линии (отмечена цифрой 2), которая является нижней границей зоны консолидации. И решил войти в позицию шорт в расчете на то, что цена совершит заметное движение вниз.
Мы используем стоп-ордера по одной-единственной причине – защитить себя в момент, когда наша система терпит неудачу. Системы терпят неудачу все время, и если бы эта потенциальная… Стоп-лосс ордер — это указания, которые вы даете своему брокеру на покупку или продажу ценной бумаги, когда цена на нее достигнет определенного уровня. Это способ ограничить потенциальные потери или защитить потенциальную прибыль, особенно если вы не можете внимательно отслеживать свой портфель. В точках 1, 2 и 3 открытый интерес снижается — значит, трейдеры закрывают позиции. Часть из них закрывает позиции с прибылью, а другая часть закрывает позиции с убытком.
- И в таких случаях трейдеры становятся заложниками.
- Иными словами, торговать без SL/TP можно, но только опытным трейдерам, осознающим и принимающим риски такой торговли.
- Это полезный инструмент уменьшения потерь, а также защиты прибыли, особенно при торгах с высоким риском.
- Stop loss (стоп-лосс) в переводе с английского означает «остановить убытки».
- Это стоп, который вручную или автоматически передвигается с движением цены.
- Вы приглашаете неизбежную гибель, если выбираете торговлю по этому варианту.
Некоторые, усмотрев в откате цены всего лишь коррекцию, после которой цена с большей силой устремится в правильном направлении, не переводят приказ stop loss в безубыток, позволяя сделке снова уйти в минус. В остальном же размер стоп-лосса должен соответствовать вашему торговому методу и контролю за рисками. Что касается контроля за рисками, то вы поймете эту связь в следующей статье. Соответствие торговому методу значит, что если ваша средняя сделка составляет 5%, то очевидно, что стоп-лосс должен быть существенно меньше, как вы можете увидеть из основной формулы торговли. Подробнее же этот аспект будет освящен в следующих статьях. Стоп-лосс (или, как говорят трейдеры, „Лось“) – биржевая заявка, выставленная в торговом терминале для ограничения возможных убытков, в случае достижения ценой определенного уровня.
Стоп-ордера выставляются не сразу, а по достижению триггера. Это позволяет отличать вспомогательную часть сделки от основной. Лимитную заявку в любой момент до исполнения можно снять. Также лимитный ордер может не исполниться даже при достижении стоп-цены.
Далее разбросаем все наблюдений по “карманам” в 5% — от 20% до 75%. Получаем интересную гистограмму (гистограмму нормального распределения). Теперь возьмем выборку из тех потенциально хороших бэктестов и узнаем, сколько прибыльных сделок в этих запусках. Тем временем, в списке выше можно узнать, почему берется именно эта выборка. Но если у нас такая хорошая стратегия, может, забудем о стоп-лоссе? Нельзя повысить прибыльность стратегии ни на грамм, если удалить стоп-лосс или размещать его очень далеко.
В сленге биржевиков есть очень интересное выражение «свозить на стопы». Означает оно намеренное поднятие или опущение цены к местам, где скоплено наибольшее количество защитных stop loss. После реализации ордеров (выбивания тем самым большей части трейдеров с рынка), цены снова возвращаются на свои исходные позиции. Только понимание того, в какой зоне находится большая часть stop loss, позволяет трейдеру избежать столь неприятных ситуаций. Стоп-ордер помогает минимизировать убыток в случае, когда цена идет против вас. К тому же, stop loss помогает не только контролировать риски, но и собственные эмоции.
Это чувство правоты вырабатывает эндорфины и другие гормоны “счастья”, что повышает настроение. Поэтому нужно уметь придерживать свое стремление быть правым и не спорить с рынком. Для этого мы и приводим отличные данные и их анализ, чтобы трейдер наглядно убедился, что стоп-лосс — это самое простое и дешевое, что он может сделать, чтобы улучшить свои результаты в трейдинге.
Выбор того, какой тип исполнения использовать, сводится к тому, чтобы решить, какой тип риска лучше взять. Первым шагом к правильному использованию любого типа заявок стоп-лосс является тщательная оценка того, как торгуется акция. Если запасы нестабильны при существенном движении цены, тогда стоп-лимит может быть более эффективным из-за его ценовой гарантии. Если сделка не выполняется, то инвестору может потребоваться только короткое время, чтобы цена снова поднялась. Заявка стоп-лосса была бы уместнее, если, например, появились плохие новости о компании, которая ставит под сомнение ее долгосрочное будущее.